上星期突然想到，統計了一下過去的週結算、月結算、摩台結算、及每星期幾的績效，發現了一個特定的日子勝率總是特別的低，可見那個日子對我這個空方策略並不適合，所以當下決定那個日子就不操作了。
特定日期回測紀錄
月結算
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| 每月結算日損益 |
上面這張是回測每個月第三個星期三台指期結算日的損益，看起來對於程式沒有什麼影響，所以結算日就不用擔心程式的績效不好了。
摩台結算日
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| 每月摩台結算日損益 |
摩台結算日看起來就有點不好了，不過因為樣本數也還不夠多，所以還要持續觀察，但可以先考慮是否在摩台結算日時暫停操作。
週結算日
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| 每星期一~五各天的損益 |
上面這張是統計每星期一到星期五程式在那一天的績效比較好，上表可以看出來，績效最好的是星期五，因為星期五是國際空軍日，所以對放空的策略來說會比較好，每個星期三都是週選結算日，其實看起來影響並不大。
比較慘的是星期一的績效，統計31個星期一的日勝率只有32.26%而以，這樣就是不適合操作的日子了。
每星期一統計回測績效
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| 每個星期一績效回測 |
上面就是把每個星期一的資料拿來做回測了，不過上面資料應該要有31個星期一，但扣掉二、三月份時因為武漢肺炎的關系，有很多天都是沒有訊號的，所以實際只統計出26個星期一有交易，看起來損益的折線圖還滿穩定的在幫我賠錢....
所以就決定未來星期一停機不操作了，可能有人會想說那不會星期一做多就好了嗎?下面我們來看看星期一做多的損益如何...
每星期一改做多回測
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| 每星期一做多績效回測 |
基本上也是很穩定的在幫我賠錢，而且勝率比起做空來更加的低了，並不是做空賠錢做多就一定會賺錢哦，做空會賠是因為勝的次數多，但平均的獲利不夠高，所以無法抵消賠錢時的虧損，而做多會賠的原因正好相反，勝的次數少，平均獲利有比較好一點，但還是無法抵消賠錢的總額。
以上只要用(勝率*平均獲利)及(輸率*平均虧損)來比較，就可以知道為什麼會賠錢了
星期一容易賠錢的原因
看了以上的結果，自已也思考了一下，覺得星期一容易賠錢的原因，應該是因為星期六、日休市，星期一會去反應這二天市場上的好壞消息，就跟星期五是國際空軍日一樣的意思，因為無法知道未來二天國際上會不會有任何的利多或利空，所以星期五短線的會先獲利了結一趟，所以星期一反應了前二天的利多或利空，比較容易出現劇烈的震盪。
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