Excel VBA 程式交易 2020年4月 損益結算

2020年4月份月損益結算及檢討

上個月把過去半年多的數據拿來回測，發現了一些滿好玩的現像，例如原本是操作300元以下的股票，但回測時用每5元一個級距去測試，發現35元以下的股票震盪會比35-300元的股票大，而且勝率也不是很好，另外還發現法人籌碼也會影響到我的績效，如果法人前一日大買或是連續買超到一定的天期時，都比較容易出現嘎空的現像。

這時想了一下，可能的原因為，35元以下的股票散戶當沖的參與度較高，所以比較難預測走勢會跟我的策略一樣，而法人籌碼主要是看法人買賣的比重來做比較，可能前一日法人大買代表這裡面有故事，不然不會突然大買，而連續買超則要超過一定的天期才會有影響。

用新的參數回測後，原本的標的會少了大約1/3不操作，但績效確多了25%左右，而且最主要的是期間最大虧損由5萬多減少到2萬出頭，少了近3萬，MDD也減少的滿多的。

回測原始參數

回測新參數

所以這個月初就把程式的參數改成回測後新的參數，實際操作起來也滿有感的，跟之前幾個月比起來，表現的更加穩定。

本月程式績效

2020年4月程式績效

本月共有83個訊號，但有4檔股票未成交，合計少賺約1萬7元左右

3月底開始逐筆交易，本來就預期對於我這個策略有好有壞，好處是成交的機率變高了，原本大約會有1.xx%的標的會無法成交，4月份未成交的標的數降到了0.5%左右，但壞處是逐筆前常常會遇到一筆大單把股價一次吃個2、3檔，我就可以滑價空到更好的價格，但逐筆後這個情形就很少見到了，印像中只有一次吃到滑價，不過其它的影響並不大。

本月程式交易實單損益結算

本月實單損益

這個月下旬開始在 Facebook 的幾個社團上分享每天賠錢的操作，順便推廣一下粉絲團，這期間跟一些臉友都有不錯的互動，整理出一些比較多臉友感興趣的問題來說明一下好了。

1、常常找到漲停股為什麼不做多

因為這個策略就是取平均機率來操作的，選出來的股票平均會跌，所以做空有利潤，但做多常常賠錢，所以不用為了少數的漲停股改變自已的做法，因為做多期望值為負的，所以不值得操做。

2、常常賠錢是不是策略有問題

跟上一個問題其實差不多，主要還是交給機率來操作，選出來的股票平均會跌，做空期望值較好，就是相信策略。

3、為什麼不用一個出場策略，都要尾盤才出

因為這個策略的機率是建立在觸發訊號到尾盤才出的基礎之上，所以盤中除了觸價停損之外不做其它操作....如果不用擔心空單鎖漲停尾盤出不掉的問題，基本上這個策略是不停損的。

4、如何用 Excel 來做程式交易

其實很多語言都可以用來做程式交易，只要可以串接券商的 API 就可以了，不過前提是要花時間去學習程式語言，我選擇 Excel VBA 最主要是開發程式相當方便，不用另外花時間去學不同的語言。